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量化对冲带你穿越震荡股市 获得稳稳的幸福

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  • 日期:2015-07-23 10:52

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量化对冲带你穿越震荡股市 获得稳稳的幸福

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  • 所属类别:公司动态
  • 作者:谢炳碧
  • 来源:厚道资产
  • 日期:2015-07-23
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       刚过去的“黑色六月”,上证指数从6月12日盘中最高点5178.19,一路走低,到7月9日盘中最近为3373.54,跌幅高达34.85%。
 
       A股市场的非正常涨跌,与融资盘凶猛、散户数量众多有着直接关系,不管公募、私募基金,危机期间净值均出现大幅回撤。但是,并非所有的专业投资机构都遭到重创,不同于人为判断的主观投资,不少以量化对冲为特色的基金产品,在这样罕见的大跌中仍然表现坚挺,甚至逆势上行。
 
        量化对冲逆势上涨的背后逻辑是什么?今晚,针对当前震荡股市行情,厚道公益论坛特邀原财通证券资深策略分析师魏旭涛为大家分享“量化对冲带你穿越震荡股市,获得稳稳的幸福”主题沙龙。
 
精彩观点:
 
        1、所谓的“量化”,即投资决策的过程数量化,利用模型扑捉价差,获得持续稳定的收益,从而避免了人为主观因素干扰。“对冲”则是利用股指期货或其他衍生品来消除特定的风险因子对投资组合的影响,无视熊牛市场涨跌均可获利,从而规避系统性风险。以厚道资产2014年10月发行的“厚道量化对冲1号”为例:截至2015年6月底,上证指数巨震的行情下,“厚道量化对冲1号”的投资收益反而实现了增长超2%,半年时间累计净值为1.29。
 
        2、本次暴跌终止了A股单边快速上涨模式,市场主流意见认为,下半年将出现多次剧烈震荡。震荡市中,传统的主观投资在选股、择时方面难度都有所加大。这时,能避免情绪化操作,以“自动化”为特征的量化对冲投资策略显现出优势,股市越涨跌,收益越稳健,绝对年化收益30%以上。
 
        3、作为西方市场的主流金融资产配置品种,因为其产品本身的稳定性,也会成为中国未来家庭资产的主要金融资产,比例会超过房产、股票等,成为主力。目前,量化对冲主力团队大部分来自华尔街,厚道与国家“千人计划”第一批回国的顶尖量化对冲团队合作,开发出增强型产品,配合“套利机制”与“杠杆工具”,预期收益可达20%—50%,为投资者带来稳健的中高收益,额度紧张,购买需提早排队预约额度。

 

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